• 國債期貨基差套利實例

    國債期貨基差套利實例

    國債期貨基差是什么?

    基差理論上認為,期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值,兩者之間存在密切的聯系。由于影響因素的相近,期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系;但影響因素又不完全相同,因而兩者的變化幅度也不完全一致。

    國債期貨跨期套利包括()兩種。

    【答案】:A、B根據價差買賣方向不同,國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種。CD兩項屬于跨品種套利。

    滬深300股指期貨無風險套利的原理和操作方法,就單賺基差的錢,緊急啊...

    舉個實例:如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點,而當時滬深300指數為2320點,那么就產生了30點的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進場,那么做空期指做多滬深300指數,就鎖定了30個點的基差。平倉條件出現...

    某套利投資者以98元賣出10手遠月國債期貨合約,同時以96元買入10手近月...

    建倉時價差為98-96=2(元);設平倉時價差為X(元);盈虧額=10手(2-X),當X小于2時,盈虧額為正,才會盈利,所以只有1元和1.5元符合要求,選AB

    國債期貨套期保值策略中,()的存在保證了市場價格的合理性和期現價格...

    【答案】:D從其他的市場參與者行為來,投機行為為套期保值者轉移利率風險提供了對手方,增強了市場的流動性,而基差套利交易的存在則保證了市場價格的合理性和期現價格的趨同。提高了套期保值得效果。

    國債期貨套期保值策略中,()的存在保證了市場價格的合理性和期現價格...

    【答案】:D從其他的市場參與者行為來看,投機行為為套期保值者轉移利率風險提供了對手方,增強了市場的流動性,而基差套利交易的存在則保證了市場價格的合理性和期現價格的趨同,提高了套期保值的效果。

    國債期貨適合正向套利不適合反向套利

    總規模為4.26萬億,其中只有21國債⑺、02國債⑶、02國債⒀、03國債⑶、03國債⑻、05國債⑴、05國債⑷、05國債⑿在交易所成交比較活躍。以后發行的國債基本上在交易所基本無交易,難以做到跨市場套利。?...

    基差交易與國債期現套利交易的區別在于()。

    【答案】:B,C,D基差交易與國債期現套利交易的區別在于期現數量比例、損益曲線、現貨的品種等均不同。故此題選BCD。

    下列關于國債期貨合約間套利的說法,正確的是()。

    【答案】:A,B,C,D根據價差買賣方向不同,國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種,A項正確。國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的,B項正確。一般...

    ...為什么應買入該可交割國債的現券,賣出國債期貨?

    所以,當投資者認為基差未來會變大時則表明現貨的上漲(或下跌)速率低于期貨的上漲(或下跌)速率,這時候買入現貨,賣出期貨則可以獲得盈利。補充擴展:買現貨買期貨屬于期現套利。其他相關問題可隨時私信我,希望對你有所...

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