期貨近期合約跟遠期合約的關系

股指期貨近期與遠期交割月份合約間的理論價差與()等有關。

d為紅利率。則根據期、現價格理論有：F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)／365，此即為兩個不同月份的股指期貨的理論價差。從公式可以看出，理論價差與近、遠月合約之間的時間長短、現貨指數價格、利率、紅利率都有關。

RB的合約目前主力合約是RB1005,1001--1004都可看成是近期合約.遠期合約和近期合約其實沒太大意義,主要是看是否是主力合約,并是否滿足套期保值要求.如果是投機的話只用看主力合約就差不多了....

標的股盤指數波動率。股指期貨的理論價格是進行套利交易的基礎。嚴格地說，對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨近期與遠期月份合約間的理論價差與標的股盤指數波動率無關，與標的...

但期貨價格仍然會變化最后收斂于現貨價格遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標準化合約，對合約到期日及其買賣的資產的...

如果股票市場趨勢向上,且交割月份較近的期貨合約價格比遠期月份合約的價格上升快時，投資者就買入近期月份期貨合約而賣出遠期月份合約，到未來價格上升時,再賣出近期合約買入遠期合約。股票指數期貨多頭跨期套利（近期合約價格比...

遠月的就算遠期，近月的就是近期，你從合約的名字上可以看的出來，比如說大豆0709，就說明07年9月進行交割的產品。

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可以！同一品種不同月份的期貨合約可以利用價差進行對沖套利。熊市套利:當近期合約的價格高于遠期合約的價格，遠期合約做空，近期做多。利用遠期合約在熊市中下跌幅度高于近期合約而對沖獲利。牛市套利:當近期合約的價格高于遠期合約...

遠期合約的履行主要取決于簽約雙方的信用。期貨合約的履行則由交易所或清算公司提供擔保。交易雙方直接面對的都是交易所，違約風險幾乎為零。（4）合約雙方關系不同。遠期合約是交易雙方直接簽訂的，通常要對對手的信譽和實力等...

這是由于遠期合約對近期合約的升水通常不可能大于與近期合約間相差的持倉費。總之