二叉樹模型是期貨定價的模型嗎

二叉樹模型和套利定價模型算出來不一樣

二叉樹定價模型簡單即已經知道當前點t0的股價，不知t0點的期權價格，同時知道t（歐式期權到期）時間后股價上漲的概率p（可求出上漲的價格），股價下降的概率（1-p)，和t的期權價格求t0的期權價格即我們可得到期的股價...

【答案】：A一階段二叉樹模型假定期權的即期價格為兩種可能期權價格C+、C﹣的加權平均值，權重分別為π和1-π。這個加權平均值然后再以無風險利率r進行一個階段的折現。π和1-π實際上為風險中性概率，以上的定價過程也...

兩期二叉樹模型的計算方法：先利用單期定價模型，根據Cuu和Cud計算節點Cu的價值，利用Cud和Cdd計算Cd的價值；然后，再次利用單期定價模型，根據Cu和Cd計算C0的價值。從后向前推進。多期二叉樹模型（1）原理：從原理上看，...

【答案】：A,B,C,D二叉樹期權定價模型的假設條件有：(1)市場投資沒有交易成本；(2)投資者都是價格的接受者；(3)允許完全使用賣空所得款項；(4)允許以無風險利率借入或貸出款項；(5)未來股票的價格將是兩種可能值中...

期權定價模型是由布萊克和斯科爾斯提出。該模型認為只有股票價格的現值與未來預測相關。它是通過一個合適的數學模型，分析模擬期權價格的市場變化，最終得出一個合理的理論價格。變量的過去歷史和演變與未來預測無關。期權價格的...

50*（1+22.56%）*（1-18.4%）=50上升下降的幅度雖然不同，但是針對的基數也不一樣哦

如果你想要這種形式，看看二叉樹模型。二叉樹模型易于理解，可以自己推導。二叉樹模型(無限細時間分割)的極限為BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蔣立尚的期權定價數學模型和方法。從第1章到第5章選擇歐洲選項就...

即二叉樹表現出的波動率等于波動率。股票價格在三角形t時間區間上收益的標準差為，或者說收益的方差為。二叉樹期權定價模型是一種金融期權價值的評估方法，包括單期二叉樹定價模型、兩期二叉樹模型、多期二叉樹模型。

譯者：王勇索吾林叢書名：華章教材經典譯叢出版社：機械工業出版社ISBN：9787111358213出版日期：2012年1月第12章二叉樹18012.1單步二叉樹模型與無套利方法18012.2風險中性定價18312.3兩步二叉樹18412.4...

1：Black-Scholes方程模型優缺點：優點：對歐式期權，有精確的定價公式；缺點：對美式期權，無精確的定價公式，不可能求出解的表達式，而且數學推導和求解過程在金融界較難接受和掌握。2：思想：假定到期且只有兩種可能，而且...