外匯掉期計算例題

遠期外匯交易的計算

（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90①若預測正確，3個月后美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元②若3個月后掉期率為50/30...

swap在最后一年要交換principle.如果現在借100萬，兩年后要還的美元為112.4萬美元，而按照遠期日元的匯率公司要還13500萬日元，但是我不明白你的賣出是什么意思，公司要籌集日元，會把借來的美元換成日元，然后在2年后把日本...

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

此時投機效果在利率平價（匯率變化僅由兩種貨幣利率差所決定，不考慮外匯供求狀況。在匯率平價下，歐元升值是因為其利率比美元低）下為零，因為計算會發現，投機商直接把1歐元存銀行就可以得到相同的收益。

1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6365-1.6490銀行買入美元的匯率是1.6365,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.64902.是均衡匯率的計算問題人民幣利率為4%,美元利率2%，即期匯率USD/RMB=6.8360/80,就有可能：借...

呵呵，美元貶值，，匯率升高，來的不是風險，不是虧損，而是利潤啊。。呵呵%D%A假如美元升值，鎊美下挫的話，可以采用套期保值的期貨功能啊。。手上有十萬英鎊，為防止貶值，可以再期貨市場上，，先做空英鎊，，這樣，等著...

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率

1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.50762.（1）美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320（2）客戶10萬瑞士法郎按遠期匯率能兌換的美元數:100000/1.7320=5...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率2、不規則天數的掉期率的計算不規則天數...