外匯交易遠期即期計算

某日倫敦外匯市場報價為即期GBP/USD=1.6075/85,三個月30/20,十二個月...

遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即...

到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防范損失的同時也防范了收益。

若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：1、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割...

【答案】：A遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分，交割期一般按月計算。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低于即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決...

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低于即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決...

三者之間的聯系表現在：即期外匯交易所用的匯率即現匯匯率是確定遠期外匯交易匯率即期匯匯率的基礎，掉期外匯交易利用即期交易和遠期外匯交易之間的匯率變化來進行外匯保值或投機。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

在掉期率報價法下，銀行給出點數后，客戶計算遠期匯率的關鍵在于判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大于即期外匯的買賣差價，因為作為銀行來說，從事外匯交易的利潤來源主要就...

3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60（1）不采取保值措施，則按當時的即期匯率支付日元，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元（2）保值措施后，支付100萬美元...