外匯掉期交易例題計算

國際金融的計算題,求求那一位高手幫我解答!

=0.0631412、同理，持有CNY，換JYP，過程相反，買價賣價互換，價格為8.2699/130.30=0.0634683、得出JYP/CNY=0.063141/0.063468換匯率形式寫出，保留五位有效數字為0.063141/68其它的很容易算了。

到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防范損失的同時也防范了收益。

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

通常，第一筆交易是以即期匯率（SpotRate）進行交易，第二筆交易是以預定的遠期匯率（ForwardRate）進行交易。掉期交易通常用于外匯市場上的風險管理，尤其是在涉及跨境交易和外匯兌換時。通過進行掉期交易，交易者可以在未來...

swap在最后一年要交換principle.如果現在借100萬，兩年后要還的美元為112.4萬美元，而按照遠期日元的匯率公司要還13500萬日元，但是我不明白你的賣出是什么意思，公司要籌集日元，會把借來的美元換成日元，然后在2年后把日本...

（1）客戶想買入美元，使用美元即期Offer價格，即1.0355，交割日是spot，即buyUSD@T+2。（2）因為想交割日為明天，即T+1交割，需要Buy/Sell美元即掉期美元賣出方向的TN交易。用銀行Swapbid價格+3。（3）最終的...

到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防范損失的同時也防范了收益。

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555，6個月后，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，問：(1)六個月遠期匯率是多少？(2)通用公司賣出六個月期美元...

5、假設美國貨幣市場的年利率為13%，英國貨幣市場的年利率為7%，美元兌英鎊的即期匯率為GBP1=USD2.0025，某投資者用20萬英鎊進行套利交易，試計算美元貼水30點與升水30點時該投資者的損益情況。該題沒有貼水/升水的期限，...

掉期交易（SwapTransaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（CashFlow）的交易。\x0d\x0a...