遠期外匯投機獲利計算題

國際金融掉期交易計算題,請寫出詳細過程!!謝謝!!!

以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

做遠期,也銀行簽訂遠期購入180萬歐元的合約,到期時,A公司可以用180萬*1.0850=195.30萬美元購買180萬美元支付進口貨款,后者比前者節省:196.74萬-195.30萬=1.44萬美元.當然是做遠期外匯交易有利.

應該購買美元并投資美元三個月期國庫券理由：三個月后美元升水如果投資瑞士法郎，三個月后可得SF100000*（1+7%/4）=SF101750如果投資美金,投資本金為USD1.61*100000=USD161000三個月后美元本息和為USD161000*（1+...

1.3個月的遠期點數為130-115，130>115，所以3個月的美元兌瑞士法郎遠期匯率為1.9870-1.9920，美元報價就是100/1.9870=50.33美元了2.你有兩個選擇：A.先假設你拿著這100萬歐元去紐約市場換美元，那你可以換到100...

期貨投機和套利交易價差套利總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧（30）一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差...

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

2.根據利率平價理論,匯率年掉期率=利差則有:匯率差*12/(1.3593*3)=2匯率差=2%*1.3593/4=0.0068,即瑞士法郎貶值68點三個月遠期:1.3593-0.0068=1.35252.當期外匯$1.25=e1.00，并且一年期遠期外匯...

1.7X(1+6%/4)/(1+10%/4)=1.683個月遠期匯率為1USD＝1.68CHF套利：100萬USD換成CHF100X1.7＝170萬CHF買入3個月遠期美元170/1.65=103.03萬USD103.03萬USD換算為CHF103.03X1.68＝173.09CHF...

根據匯率平價，遠期差價通常反映兩種貨幣之間的差價。也就是說，高利率的貨幣一般都有溢價，低利率的貨幣一般都有溢價。遠期匯率水平的高低直接關系到利用遠期外匯交易進行套期保值、套利和投機的損益。2、遠期匯率是指遠期市場...

賣出3個月期10萬英鎊遠期，匯率1.6010，三個月后支付10萬英鎊，收取16.01萬美元，16.01萬美元可以在三個月后的即期市場上兌換回16.01萬/1.5000=10.6733萬英鎊，投機凈賺：6733英鎊...