遠期外匯合約計算題

遠期外匯交易的交割日怎樣計算的

因為遠期外匯交易交割日就是即期外匯交易交割日之后的遠期外匯合約規定的期限的同一天。因此，計算遠期外匯交易交割日的一個簡單方法是：對于今天發生的3個月遠期外匯交易，其交割日的計算首先是要計算出即期外匯交割日，然后向...

A公司向銀行借款US$50000美元，即期兌換為本幣6940馬克，隨即將所得馬克進行90天的投資。90天后，A公司以收回的US$100000應收款歸還銀行貸款。

首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。當三個月后英鎊兌美元匯價（即期匯率）低于期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。當￡1=＄1.4000時，我外貿公司行權...

一、（1）62500*1.6700=$104375（2）62500*1,6600=$103750（3）104375-103750=$625（4）賣出合約，3個月后以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月后收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收損失100美元。二...

掉期策略：賣出一筆10萬英鎊的1個月遠期，再買入一筆10萬英鎊的3個月遠期1個月賣英鎊的匯率是1.68683個月買英鎊的匯率是1.6742簡單算一下差值就可以了（不要想得復雜）（1.6868-1.6742）*10萬=1260美元...

若市場三個月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。若某日市場...

利用遠期外匯交易保值，簽訂買入6個遠期200萬澳元的外匯交易合同以鎖定美元支付額，則公司6個月后支付200萬澳元，需要美元：200萬/（1.6560-0.0220）=122.399021萬美元BSI法來保值，借X美元利率10%，兌換成澳元，持有（...

（1）計算掉期成本；（2）判斷掉期交易能否防范匯率風險。一家澳大利亞公司以3.5%的年利率借入6個月期100萬CHF，并將CHF兌成AUD使用。為固定還款成本，該公司運用遠期外匯交易為借款保值。當時匯市行情：即期匯率AUD/CHF2...

1、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日后的日歷日的天數作為基準.而非營業日。2、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延...

8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195（或英鎊/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）5，（1）存在，（2）以1.5000的匯價買入遠期合約。并以1.5020賣出3個月合約！