遠期外匯交易套期保值計算題

國際金融計算題:(外匯、套匯)

(1)將不同市場換算成同一標價法香港外匯市場：1美元=7.7814港元紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，說明三個市場有套匯的機會，可以...

2、6個月后最終獲得的美元應該為當前貸款所得歐元，立即兌換為美元后+這6個月美元的投資利率所得：970.87*1.2205*(1+0.03/2)=1202.72萬美元。本題有幾個核心點：1、套期保值的要點是與當前操作反向，這樣才能...

首先需要考慮美方防范的是什么風險,歐元漲還是跌.從題上看,歐元后來漲了,也就是說幾個月后如果不做套保,美方的成本要提高很多.然后在3月5日對6月份和9月份歐元兌美元合約的買漲=做多.(1.24700-1.22500)*1億...

即期匯率USD/JPY=116.40/50，3個月遠期匯率為17/15。以美國進口商從日本進口價值10億元的貨物，在3個月后支付。為了避免日元兌美元升值所帶來的外匯風險，進口商從事了遠期外匯交易進行套期保值。此例中：...

（1）假設預期準確，6個月后美元的即期匯率下降到USD/CAD＝1.3530/50，投機商將遠期交易獲得的加元按當時市場價出售（1.3550），在不計費用的前提下，可獲：1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元（2）如果...

呵呵……僅供參考：1、12月10日將會收到客戶交付的S$現貨S$3000000元，因此套期保值應該采用交易額度相同，交易方向相反的方式進行，即應該賣出12月份交割的S$期貨合約3000000/125000＝24份，需要支付US$3000000*0.60754=...

借：銀行存款-人民幣（按約定到期匯率計算的實際結售金額）借：財務費用-匯兌損益貸：銀行存款-美元（交割日的外匯牌價）認定為無效套期保值的遠期外匯交易，將遠期外匯交易損益直接計入“投資收益-遠期外匯交易收益”。即作...

即簽訂三個月遠期賣出100萬英鎊合同，到期出售100萬英鎊需要港幣100萬*12.05，如果不估遠期套期保值，到期英鎊100萬可獲港幣100萬*11.5000，做遠期交易，由此避免了：100萬*12.0500-100萬*11.5000.=55萬港幣損失...

出口商可以利用遠期外匯交易進行套期保值。例如：有遠期外匯收入的出口商可以與銀行簽訂出賣遠期外匯的合同，將匯率固定，這樣合同到期后就可以按協定匯價換回本幣，而不管外匯市場的實際匯價，從而可以防止因外匯匯率下跌而帶來的...

3.根據題目意思,該題應該是”美國某企業在三月初與國外簽訂了一項出口合同，貨款金額為1億德國馬克，3個月后付款”,不是6個月后付款.如果即期收到馬克貨款,收款額為100000000/2美元如果不做套期保值,6月份收款,收款額為...