假定某日法蘭克福外匯市場上的報價為即期匯率

國際金融匯率計算急求

做掉期,買入即期美元500萬,匯率110.36進行投資,同時賣出遠期500萬美元,匯率為108.73,6個月后,美元投資收益為:500萬*(+8.5%/2)=521.25萬,其中500萬以108.73出售,21.25萬以市場價出售,最后收益:500萬*108.73+21...

急～國際金融的題!

即期匯率1A=2B，根據利率平價，遠期匯率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的貨幣遠期貶值）（1）即期100萬A可兌換200萬B（2）將200萬B存款一年，可獲：200萬*（1+4%）=208萬B（3）100萬A存款一年，可獲：100萬...

求國際金融匯率計算題答案(有計算過程的),急!!!

3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。3個月遠期價格低于即期價格，客戶可辦理一筆近端買入JPY、遠端買入USD的掉期進行套利，近端100萬USD買入(100*103...

國際金融作業

1CHF100，000換成399392英鎊，再換成653207美元，再換成CHF1003914，套利CFH39142若公司不做規避，則9月4日花費1，000，000*1.0830=1，083，000美元來結算。若做規避，則在6月3日買進三個月的遠期外匯，只要...

國際金融計算題:(外匯、套匯)

套匯操作，先將港元在香港市場兌換成美元，再將美元在紐約市場兌換成英鎊，再在倫敦市場將英鎊兌換成港元，減去投入的成本，即為套匯收益:1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元拓展資料：外匯的概念具有雙重...

假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下:

德國屬于歐元區法蘭克福：1＝$1.3507/27（間接標價法）英國倫敦：￡1＝1.4618/55（間接標價法）先在紐約買英鎊，再到倫敦買歐元，再到法蘭克福買美元。1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）收益為10...

即期匯率:EUR/USD129.25-30,l、2、3個月的遠期匯率差價分別為10-15.20...

一點通常是萬分之一，但例子中129.25-30明顯是基于100元的，也就是說正常的報價是1.2925/30。所以一個月的是1.2925+0.0010/1.2930+0.0015=1.2935/1.2945即129.35/45

請教大家有關國際金融的題目

間接標價法）；9月4日的即期匯率EUR1=USD1.0820-1.0850，現在，問題的關鍵是A公司的EUR1000000如果以遠期賣出所得到的價值到底比不賣出高還是低。首先我們假設向銀行賣出了3個月的遠期，依題意得到三個月后的遠期匯率...

國際金融實物求解速度

1.300X10.5156/10.4146-3003000/10.4146X10.5156-30002.3個月遠期匯率1.6773-0.0069/1.6782-0.00186個月遠期匯率1.6773+0.0029/1.6782+0.00533.1/2.38x0.36X10.12≠1所以可以套匯；10...

假設即期美元,日元,匯率為,153.30/40,銀行報出3個月遠期的升(貼)水為...

反之，便宜的話則為貼水，相應的漲跌的價格就是升水金額和貼水金額。1.在直接標價下:遠期匯率=即期匯率+升水數(-貼水數)2.在間接標價下:遠期匯率=即期匯率-升水數(+貼水數)升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。