外匯掉期點一般根據利率平價原理計算得到

利率平價理論計算題

利率平價理論（RateParity），認為兩個國家利率的差額相等于遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額。利率平價理論主張，兩國間相同時期的利率只要有差距存在，投資者即可利用套匯或套利等方式賺取價差，兩國貨幣間的匯率將因為此種...

貶值約2%（即兩國利率之差)。注:利率平價理論是古典經濟學派研究利率和匯率關系時較為理想化的模型。現實中由于交易費用、外匯管制、主權信用、投機行為等客觀因素的存在，利率平價理論往往并不完全成立(尤其是在短期）。

同理也可計算出另一個匯率水平:1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.96553個月遠期匯率為:USD/HKD=7.9635/55顯然R變大了,也就是說港幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣...

大量掉期外匯交易的結果是，低利率國貨幣的現匯匯率下浮，期匯匯率上浮；高利率國貨幣的現匯匯率上浮，期匯匯率下浮。遠期差價為期匯匯率與現匯匯率的差額，由此低利率國貨幣就會出現遠期升水，高利率國貨幣則會出現遠期貼水。隨...

套利者往往將套利與掉期業務相結合，以避免匯率風險，保證無虧損之虞。大量掉期外匯交易的結果是，低利率國貨幣的現匯匯率下浮，期匯匯率上浮；高利率國貨幣的現匯匯率上浮，期匯匯率利率平價理論下浮。遠期差價為期匯匯率與...

以十萬為例，根據利率平價條件：根據題意可得理論上三個月遠期匯率為：所以,1GBP=1．6104／1．6114USD。對比實際三個月遠期匯率：1GBP=1．6055／1．6085USD可知,三個月遠期匯率被低估。因此,若一個投資者擁有10萬英鎊,...

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長...

大量掉期外匯交易的結果是，低利率國貨幣的現匯匯率下浮，期匯匯率上浮；高利率國貨幣的現匯匯率上浮，期匯匯率下浮。遠期差價為期匯匯率與現匯匯率的差額，由此低利率國貨幣就會出現遠期升水，高利率國貨幣則會出現遠期貼水。隨...

記住以上原理，怎么變都會計算了。如果按教科書的公式計算：即期匯率USD/CHF=1.42，掉期點公式=SPOT*(Rc-Ru)/(1+Ru)其中SPOT是即期匯率，Rc是瑞郎利率，Ru是美元利率。利率需要根據遠期期限進行調整。因此，掉期點=1.42...

計算三個月后的遠利匯率,根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.以此分析利差與匯率差的變動幅度應該一致.1遠期匯率R1借美元(4%)即期兌換成歐元(0.7769),存三個月(3%),期滿后取出歐元以遠期價(R1)賣出得到美元,正好是...