某日紐約外匯市場即期匯率美元

遠期匯率的計算。

瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)即為:53/55點遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間...

一,三個月后，瑞士法郎升水37點,遠期匯率1.5341-0.0037=1.5304瑞士法郎升水率(年率):0.0037*4/1.5341=0.965%,小于利差,可以套利.做法,即期將瑞士法郎兌換成美元進行投資,再做一個遠期賣出美元投資本利和的協議,...

【答案】：3個月遠期匯率：GBP1=USD(1.5785-0.0050)～(1.5795-0.0030)=USD1.5735～1.5765，買入3個月遠期英鎊匯率為1英鎊=1.5765美元。$賣出3個月遠期美元100000，能換回100000/1.5765=63431.65美元。

100萬英鎊=100*1.6325=163.25萬美元100萬美元=100/1.6375=61.07萬英鎊理由是：1.6325是賣出匯率，1.6375是買進匯率，本幣是美元，賣出英鎊用賣出匯率，買入英鎊用買進匯率...

在倫敦賣出英鎊的匯率高，可以在倫敦市場賣出英鎊，在紐約市場買入英鎊。10萬英鎊通過倫敦市場賣出英鎊，采用的匯率是1.5030，可得15.03萬美元。再將15.03萬美元，在紐約市場買入英鎊，采用的匯率是1.0520，可得英鎊=15.03/...

倫敦GBP1=USD2.2020-30匯率相乘(可用中間價)(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017不等于1,有套匯的機會大于1,100萬美元可紐約開始,兌換成瑞士法郎,再在蘇市場兌換成...

因為商人是在買入瑞士法郎，賣出美元，所以應該是1.2340+30.額。理解起來可能麻煩，具體到實際例子中，瑞元是在貶值，遠期匯率也是預期貶值的，說明市場上美元需求旺盛，瑞元需求不旺盛，商人買入瑞元，賣出美元，銀行自然歡迎，...

明顯可以看到以美元計價的話，遵循低買高賣的原則，在倫敦賣出100萬英鎊，得到1502000美元，在紐約買入100萬英鎊，支出1501000美元，1502000-1501000=1000套利1000美元。可以看到，美國的利率比英國高，則應該從英國借錢，到...

3.同理:遠期英鎊升水匯率差=4%*2.4*6/12=0.0483個月的遠期匯率=2.40+0.048=2.4484.(1)先用中間價判斷先判斷是否有利可套,即將匯率都折合成同一標價法,基準貨幣為1紐約外匯市場美元/德國馬克1.6700-...

紐約外匯市場即期匯率為GBP1=USD1.5670-90是什么意思？在外匯市場，兩種貨幣間的匯兌比率就是匯率，比如美元對人民幣，是這樣表示的USD/CNY，USD是美元的貨幣符號，CNY是人民幣的貨幣符號，USD/CNY就表示1美元對應...