已知某日倫敦外匯市場上

國際金融計算題,求大神~!!!1

即期貿易合同簽訂后,為了防范三個月收到的英鎊貶值風險,出口商與銀行簽訂賣出100萬英鎊的遠期合同(價格1.96),鎖定將來的收益.到期時如果匯率變化如預期小于1.96,避免了損失的風險,當然如果到期時匯率大于1.96,訑失去了增加...

國際金融外匯市場計算問題

因為先要拿美元買英鎊，所以你只能得到倫敦市場的買入價，就是1.6270，賣出的時候價格為賣出價，紐約市場的賣出價為1.6280。一般的匯率指中間價，就是買價和賣價的中間值，比如1.6260/70，則中間價為1.6265。比如你在...

...倫敦市場的年利率為10%,倫敦外匯市場的即期匯率GBP1=USD2.40,求3...

倫敦外匯市場是一個典型的無形市場，沒有固定的交易場所，只是通過電話、電傳、電報完成外匯交易。倫敦外匯市場上，參與外匯交易的外匯銀行機構約有600家，包括本國的清算銀行、商人銀行、其他商業銀行、貼現公司和外國銀行。在...

...紐約市場利率為6%,倫敦外匯市場美元即期匯率為GBP1=USD1.5370。_百...

根據利率平價理論，即期利率高的貨遠期貼水（貶值），該例中英鎊利率高，遠期貶值，貶值率與利差一致，遠期匯率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，遠期美元貼水96點。即為：（1.5370-1.5274）*10000...

國際金融

答:1.英鎊/美元3個月遠期匯率:GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23(遠期匯水,前大后小,用減)2.東京外匯市場：100日元＝1美元；倫敦外匯市場：210日元＝1英鎊；紐約外匯市場：2美元＝1英鎊...

假設某日同一時刻,巴黎、倫敦、紐約三地外匯市場的匯率如下:

轉換成同一標價法巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）倫敦:GBP=USD1.5870/1.5885紐約:USD=FFR4.6800/4.6830匯率相乘（可用中間價）[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800...

假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下:

（1）有套匯可能（2）先換成都是間接標價法美國紐約：￡1＝$1.9430/50（直接標價法）換成：$1=￡0.5141/47（間接標價法）德國屬于歐元區法蘭克福：1＝$1.3507/27（間接標價法）英國倫敦：￡1＝1.4618/55（...

某日巴黎外匯市場和倫敦外匯市場的報價如下:巴黎USD1=EUR1.3505...

因為對于銀行來講你是在賣出3，EUR/USD中間價為1.3610GBP/USD中間價為1.8880EUR/GBP=EUR/USD除于GBP/USD=1.3610/1.8880=0.7209這是中間價至于買入價和賣出價加上點差即可。點差由各自的市場而定...

某日紐約外匯市場和倫敦外匯市場的報價如下:紐約USD1=SF1.7505...

無論如何，遵循一個基本原理就是銀行一定是賺錢賺手續費，所以它是低買高賣。所以對于USD1=SF1.7505～1.7535意味著你要用1.7535，從銀行手中用更多的外匯換1元本幣USD。同理當你只有1美元的時候，你只能兌...

國際金融計算題:(外匯、套匯)

(1)將不同市場換算成同一標價法香港外匯市場：1美元=7.7814港元紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，說明三個市場有套匯的機會，可以...