遠期外匯交易套期保值例題

如何用遠期交易套期保值

遠期外匯交易(ForwardTransaction),是指買賣雙方,不立即交割,而是在未來的某個約定日期(至少是成交后第三個營業日以后)進行交割的一種交易方式。套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反的同種商品的期貨合約,進而無...

（2）美國出口商如何利用遠期外匯市場進行套期保值？在10月份做一個3個月遠期外匯，鎖定美元成本/收益3個月遠期折算GBP200,000=USD200,000*1.6662=GBP333,2404、即期匯率USD/JPY=117.42/117.583個月遠期銀行...

企業希望此外匯在未來這段時間內貶值——那么就在國際外匯市場上開相應數量的多單以對沖。如果數量一樣就是完全對沖，就是完全套期保值，無論升值還是貶值，對企業都無任何影響，就避免的匯率風險（當然也避免了匯率收益）

驗證：如果r=rf，則同等條件下K2小于前值，即由于公司本身的虧損導致之后的遠期外匯定價被壓低，更容易出現虧損。PS：首先，我要說，我是業余的，而且這么答我也不知道對不對，只是我的想法。其次，你的題目太亮了一點，...

到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防范損失的同時也防范了收益。

天啊，問題那么多，一點分也不給，誰愿意回答啊？

到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防范損失的同時也防范了收益。

約定三月份進口商A將按8.3的匯率向C銀行買入100萬美元。到了三月份的約定交割日，進口商A以830萬人民幣向銀行C購匯100萬美元，而后將購入美元支付給出口商B，從而使得A與B的商品購銷合同及A與C的遠期外匯合約都完結。

1。保值交易：未來有外匯收入，并預期將來的外匯貶值，且匯率低于遠期匯率（遠期合約匯率），通過遠期交易將未來外匯出售，到期時按合約匯率出售外匯，以鎖定未來的收益。2。投機交易：預期將來外匯匯率低于遠期合約匯率，與銀行...

【答案】：D本題考查金融遠期合約的套期保值。基于遠期外匯合約的套期保值：空頭套期保值就是通過賣出遠期外匯合約來避免匯率下降的風險．它適用于在未來某日期將收到外匯的機構和個人，如出口商品、提供勞務、現有的對外投資、...