外匯掉期曲線

外匯掉期和貨幣掉期的區別

對公外匯掉期期權指公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權)，決定貨幣掉期或利率掉期交易...

以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠期交易，并不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣...

外匯期權是一種選擇權，即期權的買方向賣方付出一筆期權費后，取得一個在契約存續期內或到期日當日以特定的履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量貨幣B，并以約定價格在未來的...

1、外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定按照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。2...

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中...

根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期一般貶值（本案就是這種情況），在套取利差的同時，由于利率高的貨幣遠期貶值會產生損失，損失率即為掉期率，如果損失率大于利差，則套利活動不僅賺不到錢，還會產生損失，因此在套利活動...

遠期是非標準化得合約，期貨是標準化的合約，掉期也就是互換，期權就是購買一個未來的選擇權。

外匯掉期交易(ForeignExchangeSwap)，是指交易雙方以貨幣A交換等量的貨幣B。雙方實質上是相互借錢，并約定在指定日期以約定匯率償還該金額。此交易的目的可能是對沖匯率風險敞口，對一種貨幣的走向進行投機，或降低以外幣借款...

掉期外匯交易是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種外幣的外匯交易。它的特點就是：一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者相反；買賣的貨幣幣種相同且金額...