即期外匯交易中的計算問題

什么是人民幣即期匯價

即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交后，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別...

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：gbp/usd=1.9540/1.9555，6個月后，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，問：(1)六個月遠期匯率是多少？(2)通用公司賣出六個月期美元...

就像我們把資金存放在銀行會產生存款利息，從銀行借款會產生貸款利息一樣，外匯的隔夜利息也有正負之分。若產生正的隔夜利息，投資者會得到這部分利息;若產生負的隔夜利息，則投資者需要支付一定的資金。外匯交易的本質是基于...

2．即期外匯交易的一般程序即期外匯交易（SpotExchangeTransactions）：又稱為現期交易，是指外匯買賣成交后，交易雙方于當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。電匯交割方式，簡稱電匯(TelegraphicTransfer,T/T）。...

客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日后結算。隔夜利息是按照結算日計算。周一：1天隔夜利息。周一...

遠期跟即期外匯交易相區別的是指市場交易主體在成交后，按照遠期合同規定，在未來(一般在成交日后的3個營業日之后)按規定的日期交易的外匯交易。遠期外匯交易是有效的外匯市場中必不可少的組成部分。70年代初期，國際范圍內的...

如果遠期外匯交易的交割日算到了月底，而此時恰好是銀行休假日，其交割日將會向前找到第一個合適的交割日。另外，按照遠期外匯交易到期日雙底規則或最終—最終原則，如果即期外匯交易起息日在本月的最后一個營業日，則所有的...

以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一...

購買的外匯是有利息的。原因如下：1.外匯交易本來就是兩種貨幣之間的兌換，既然涉及貨幣，自然會有貨幣的利息，但是利息這東西是跟時間有關的，所以即期外匯買賣沒有利息的計算，因為當時就算兩清了。你拿在手里的貨幣a有利息...

一般可以用，但是由于貨幣兌換套利或套匯發生中，往往獲利不大，因此在現實計算中，要根據掉期的方向（即期買/遠期賣，即期賣/遠期買）來計算升貼水率，能夠更好地進行判斷。