人民幣外匯掉期

哪位高人能簡單的說說外匯掉期交易是怎么回事嗎

外匯掉期業務的主要作用：可以用于遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。客戶通過掉期業務可按約定的即期匯率和起息日進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和起息日...

CRS按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，ForexSwap指的是外匯掉期。前者CRS是指兩個貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對應的匯率相同，并在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS，...

2005年8月2日，中國人民銀行下發《關于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》，允許符合條件的商業銀行開辦人民幣與外幣掉期業務。外匯掉期也被中央銀行作為貨幣政策工具，用于從市場...

掉期點=美元遠期-美元即期。以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率*360/遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。掉期是指在外匯市場上買進...

客戶主要承擔市場風險，即由于外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯后，未來實際交割時，即期匯率可能優于當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率于己有利波動時的額外收益。以上...

遠期結售匯業務就是客戶和銀行訂立合約，約定在未來某一日期，按約定的匯率，進行約定數量的外幣和人民幣的兌換。客戶到期日賣出外匯，稱為遠期結匯。客戶到期日買入外匯，稱為遠期購匯。人民幣外匯掉期，是指客戶做一買一賣...

以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

在成熟衍生品市場中，無套利環境下，這個掉期點應該反映的是兩種貨幣的利率差，也就是利率平價。F=S*（1+Ia)/(1+Ib)不過現實情況中，人們對目標貨幣的升貶值預期也會體掉期點上，具體來說，人民幣貶值預期高，那么掉期...

問：中國外匯交易中心交易系統運行時間具體如何調整？答：人民幣外匯市場運行時間由北京時間9:30-16:30調整至北京時間9:30-23:30（區域交易運行時間暫維持不變）；外幣對和外幣拆借交易系統運行時間由北京時間7:00-19:00...

個人認為，目前人民幣匯率遠期貼水，掉期點越大，遠期貶值率越高。今年掉期點一路走窄，從最高1000+收窄到700點左右。點數越大，企業做即期結匯意愿越弱，購匯越強，掉期意愿越弱。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時...