影響外匯期權費的因素

期權費和執行價格有什么區別

三、兩者的性質不同：1、期權費的性質：期權費通常在交易后兩個營業日交付，它代表了買方最大的損失額，從而也代表了賣方最大的利潤額。2、執行價格的性質：對于外匯期權來說，執行價格就是外匯期權的買方行使權利時事先...

交易期權合約，主要為交易期權權利金的買賣價差。以50ETF期權舉例如果看好后市50ETF價格將上漲，可買入認購期權合約，若后市50ETF如期上漲，認購期權權利金報價將同步上漲，權利金從低到高的中間差價即為交易利潤。(同向關系）如...

期權基本概念一、期權買方和期權賣方（一）期權買方買進期權合約的一方稱期權買方。買進期權未平倉者稱為期權多頭。在期權交易中，期權買方在支付一筆較小的費用（期權金）之后，獲得期權合約所賦予的在合約規定的特定時間...

（二）人民幣組合產品主要包括兩類產品，一類是標準化人民幣對外匯期權組合（區間寶）；另一類是遠無憂—保底型遠期結售匯組合產品。標準化人民幣對外匯期權組合（區間寶）由兩筆人民幣對外匯期權組成，在零期權費的前提下將...

商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：亦作：期權合約。期權合約以金融衍生產品作為行權品種的交易合約。指在特定時間內以特定價格買賣一定數量交易品種的權利。合約買入者或持有者(holder)以支付保證金——期權費(optionpremium...

期權費:200000*2.5=50萬日元美元看跌期權,美元下跌,執行期權,即20萬美元以110的價格兌換日元,再在即期市場補進,扣除期權費,期權交易盈利.200000*(110-100)-500000=150萬日元如果未中標,則盈利150萬日元如果中標,則...

1、執行期權：買入看漲期權，到期日市場匯率0.2160美元，高于執行價格，執行期權，即以執行價買入瑞士法郎（化去美元：0.2140*125000*20），再在市場出售，獲得美元，減去期權費即為收益：125000*20*0.2160-125000*20*0....

二、期權合約的基本因素所謂期權合約，是指期權買方向期權賣方支付了一定數額的權利金后，即獲得該的在規定的期限內按事先約定的敲定價格買進或賣出一定數量相關商品期貨合約權利的一種標準化合約，期權合約的構成要素主要有...

外匯期權不同于遠期外匯合約，后者有義務在到期日執行買賣外匯合約，外匯期權合約則隨合約持有人意愿選擇執行或不執行合約。合約的終止日稱為期滿日。每個期權合約具體規定交易外幣的數量、期滿日、執行價格和期權價格（保險費）...

期權的賣方承擔被選擇的權利，不得拒絕接受。5、外匯期權交易的買賣雙方的收益和風險是不對稱的，對期權的買方而言，其成本是固定的，而收益是無限的;對期權的賣方而言，其最大收益是期權費，損失是無限的。