遠期外匯綜合協議計算題

國際金融實物計算題

掉期策略：賣出一筆10萬英鎊的1個月遠期，再買入一筆10萬英鎊的3個月遠期1個月賣英鎊的匯率是1.68683個月買英鎊的匯率是1.6742簡單算一下差值就可以了（不要想得復雜）（1.6868-1.6742）*10萬=1260美元...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

GBP/USD的遠期匯率為USD(1.4880-0.015)/(1.4890-0.014)=1.473/1.475套算即期GBP/CHF的匯率,兩邊相乘得：GBP1=CHF(1.7310*1.4880)/(1.7320*1.4890)=CHF2.5757/2.5789這個題目為什么沒給分啊？

（1）4%，因為購買遠期利率協議是“1對4”，也就是一個月后執行，借款3個月，協定利率應該以90天LIBOR利率為基準。（2）一個月后市場的90天LIBOR利率與協定利率差額為1%，FRA的價值應該就等于1%*1000000*0.9852*90/...

(1)將不同市場換算成同一標價法香港外匯市場：1美元=7.7814港元紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，說明三個市場有套匯的機會，可以...

倘若協議約定利率低于LI-BOR利率，所發生的差額由貸方付給借方。如果協議約定利率高于LIBOR利率，則由借方將超過部分付給貸方。運用遠期利率協議進行保值，既可以避免借貸雙方遠期外匯申請的繁瑣，又可以達到避免利率變動風險的目的...

首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。當三個月后英鎊兌美元匯價（即期匯率）低于期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。當￡1=＄1.4000時，我外貿公司行權...

1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套匯（大于1，順套匯，紐約開始），從香港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：...

好像是簡答題吧，方案很多1。用日幣結算2。簽訂遠期外匯合同，鎖定匯率3。以出口訂單/信用證向銀行融資，貿易項下立即結匯，只要保證利率小于美元貶值幅度4。期權

利用遠期外匯交易保值，簽訂買入6個遠期200萬澳元的外匯交易合同以鎖定美元支付額，則公司6個月后支付200萬澳元，需要美元：200萬/（1.6560-0.0220）=122.399021萬美元BSI法來保值，借X美元利率10%，兌換成澳元，持有（...