遠期外匯套期保值案例

如何利用外匯遠期交易實現套期保值和投機的目的?

1。保值交易：未來有外匯收入，并預期將來的外匯貶值，且匯率低于遠期匯率（遠期合約匯率），通過遠期交易將未來外匯出售，到期時按合約匯率出售外匯，以鎖定未來的收益。2。投機交易：預期將來外匯匯率低于遠期合約匯率，與銀行...

套期保值只能是鎖定收益，不能完全抵消風險。如果兩個月后實際即期匯率為GBP1=USD1.6645/58之上，甚至達到GBP1=USD1.6770/80之上，即匯率升水，那么原本有可能額外產生的收益就無法獲取了，這也是一種風險。所以為了規避這個...

做賣出套期保值由于美元遠期貼水，即3個月后相同美元金額只能兌換更少英鎊，故3個月期遠期匯率為(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214賣出3個月期美元，可收入的英鎊金額為：235600/1.3214=178295.75英鎊...

(1)賣出套期保值又稱為空頭套期保值，是指在期貨市場上先賣出而后買進。當出口商、從事國際業務的商業銀行、或其他單位和個人預計未來某一段時間會得到一筆外匯時，為了避免外匯對本幣貶值造成損失，就可以采用賣出套期保值。(...

通過遠期交易進行套期保值，需要注意的是交易標的和套保標的要一致，交易數量和套保標的物數量要一致，交易期限和標的物的獲得日期要一致。套期保值在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反的同種商品的期貨合約，進而無...

通過遠期交易進行套期保值，需要注意的是交易標的和套保標的要一致，交易數量和套保標的物數量要一致，交易期限和標的物的獲得日期要一致。套期保值在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反的同種商品的期貨合約，進而無...

如題以債務人為例欲以外匯期貨進行套期保值如此一來可選擇的標的物只有外匯匯率為主他可以買進本幣現貨做空外匯期貨如果外匯匯率的浮動較為明顯其中的套期保值的程度就越高也就更容易進行所謂的套利同理也可以賣出所...

必須對所有的外匯資產和外匯負債采取必要的保值措施。另外，總經理提出的加強折算風險管理的觀點也十分重要，我們建立的海外子公司即將投入運營，應當采取必要的措施對于折算風險進行套期保值，避免出現賬面損失。總會計師李某：加強...

外匯套期保值是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失，可以分為外匯期貨賣出套期保值、外匯期貨買入套期保值、交叉套期保值。其中，外匯期貨賣出套期保值是指在現匯市場上處于多頭地位的交易...

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。外匯...