外匯掉期點計算公式

外匯掉期的介紹

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方...

GBP/USD即期匯率=1.7924/34，掉期點=192/184，掉期點的BID價>ASK價，表明遠期貼水，3個月的遠期匯率=1.7732/1.7750客戶預計英鎊會下跌，可以實現做一筆遠期賣出英鎊買入美元的遠期外匯買賣交易，期限為3個月，成交匯率...

則根據到期日當天的美元兌人民幣匯率6.8276計算，客戶可用4500萬美元結匯307,242,000元。因此，該筆掉期交易在滿足了客戶自身本外幣頭寸調劑需求的基礎上，為其創造了307,714,500－307,242,000＝47.25萬元的匯兌收益...

是均衡匯率的計算問題港幣利率為6%,美元利率2%，即期匯率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三個月,假如存與貸利率一樣),即期兌換成港幣,存款(投資三個月,利率4%),三個月以后連本帶利取出,再兌換成美元（...

六個月遠期：GBP/USD＝（1.83250.0108）/（1.83350.0115）＝1.8433/1.84501、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議后，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。

個人認為，目前人民幣匯率遠期貼水，掉期點越大，遠期貶值率越高。今年掉期點一路走窄，從最高1000+收窄到700點左右。點數越大，企業做即期結匯意愿越弱，購匯越強，掉期意愿越弱。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時...

【答案】：A、C在外匯掉期交易中，如果發起方近端買入、遠端賣出，則近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價，遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價；新版章節練習，考前壓...

外匯期權是一種選擇權，即期權的買方向賣方付出一筆期權費后，取得一個在契約存續期內或到期日當日以特定的履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量貨幣B，并以約定價格在未來的...

利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，已成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。遠期交易是預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣...

問題一：外匯掉期是什么意思5分外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換...