已知倫敦外匯市場英鎊兌美元即期匯率為

國際金融計算,求過程

美國商人即期購入10000英鎊(價格2.0050),存放一年(利率13%),取出后將10000英鎊按期匯價(1.9840)出售,獲取美元,再減去即期購買英鎊所用的美元機會成本,即為獲利.在本題中,期匯合同是10000英鎊,而10000英鎊的一年期利息只能...

根據利率平價理論，即期利率高的貨遠期貼水（貶值），該例中英鎊利率高，遠期貶值，貶值率與利差一致，遠期匯率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，遠期美元貼水96點。即為：（1.5370-1.5274）*10000...

先判斷是否有利可套,即將匯率都折合成同一標價法,基準貨幣為1紐約外匯市場美元/德國馬克1.6700--1.6730間接標價法蘭克福外匯市場德國馬克/英鎊=1/2.8600--1/2.8500間接標價倫敦外匯市場英鎊/美元1.7500---1...

（3）將286.335萬法郎兌換成英鎊，286.335萬/2.7100=105.66萬英鎊（4）105.66萬英鎊-106萬英鎊=-0.34萬英鎊所以無利可圖。2.第二道題和第一道同理設3個月遠期匯率為Y，1000英鎊1000+1000X0.095/4=（1971...

用我的方法理解了就很容易，也不需要記公式。利率平價就是起初等價的兩個貨幣，按各自利率投資后，到期本息也等價，到期本息之比就是對應期限的遠期匯率。GBP/USD=1.9600，即期1英鎊等于1.96美元。假設期初10000英鎊，則...

1.4896意味著你給銀行1￡它給你1.4896$。1.4925意味著它以1.4925$賣出1￡。現在你需要美元，這要賣英鎊。需要英鎊為1000000/1.4896

3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元按照即期匯率買入英鎊，同時賣出3個月遠期英鎊，會虧損：3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元未遞補套利能否獲利完全按照市場即期匯率的變化，遞補套利通過遠期交易鎖定了未來的...

市場報價即期匯率為GBP1=USD1.5305/12，前者1.5305，是報價銀行買進基準貨幣英鎊的價格，后者1.5312是報價銀行賣出基準貨幣英鎊的價格。倫敦銀行支付客戶10000英鎊，即賣出英鎊，匯率為1.3512，收進美元=10000*1.3512=15312...

遠期匯率GBP1=USD（1.8325+0.0150）/（1.8335+0.0200）=1.8470/1.8535改用英鎊報價，一是要考慮到兌換的成本，二是要考慮遠期匯率風險，因為遠期英鎊升值，應該以即期市場英鎊買入價報出。報價為：2000/1.8325=1091...

倫敦外匯市場上英鎊美元即期匯價為：￡1=US$l.8370／1．8385，6個月以后，美元發生升水，升水幅度為167／162點，遠期匯價:￡1=US$(1.8370-0.0167)／(1.8385-0.0162)=1.8023/1.8223威廉公司賣出6...