如何利用遠期外匯交易套期保值

如何運用遠期匯率避險

我用大白話具體為大家解釋一下：遠期鎖匯是銀行的一個免費的金融衍生工具功能：提前與銀行約定，在未來的某一天，鎖定一個固定的匯率價格進行結匯。舉個例子，某家出口型外貿企業，今天接到一筆100W美元的訂單，3個月后回款...

【錯誤】利用外匯遠期與利用外匯期貨進行套期保值的原理一樣，不同之處在于交易場所不同：外匯遠期交易為場外交易，而外匯期貨交易則為場內交易。

如果我是一家跨境電商公司，為規避匯率風險我會在已發生了一筆即期或遠期外匯交易的基礎上，為了防止損失，同時做一筆相反方向的交易。如果其中原有一筆交易受損，則套期保值(即方向相反的)一筆交易可以得益而彌補；或者套期...

外匯的匯兌損失可以通過一小部分資金投入到外匯交易中進行對沖遠期外匯交易特點(1)雙方簽訂合同后，無需立即支付外匯或本國貨幣，而是延至將來某個時間；(2)買賣規模較大；(3)買賣的目的，主要是為了保值，避免外匯匯率...

【錯誤】利用外匯遠期和外匯期貨進行套期保值的原理相同，但交易場所不同（外匯遠期交易為場外交易，而外匯期貨交易則為場內交易）。

約定三月份進口商A將按8.3的匯率向C銀行買入100萬美元。到了三月份的約定交割日，進口商A以830萬人民幣向銀行C購匯100萬美元，而后將購入美元支付給出口商B，從而使得A與B的商品購銷合同及A與C的遠期外匯合約都完結。

USDI=CNY(6.6555-0.0065)~(6.6595-0.0050)=6.6490/6.6545遠期保值,即將來收益鎖定,在出口合同簽訂后,再與銀行簽訂賣出遠期10萬美元的交易協議,三個月后,貨款收回,鎖定兌換人民幣數為66.490萬元人民幣...

套期保值只能是鎖定收益，不能完全抵消風險。如果兩個月后實際即期匯率為GBP1=USD1.6645/58之上，甚至達到GBP1=USD1.6770/80之上，即匯率升水，那么原本有可能額外產生的收益就無法獲取了，這也是一種風險。所以為了規避這個...

1）10/116.4=0.0859106億美元2）10/115.00=0.0869565億美元；0.0869565－0.0859106＝0.0010459億美元3）本例中是由于日元升值會帶來損失，所以以即期匯率116.4買入10億日元，同時以遠期3個月的價格...

如果美元真的貶值了，雖然你的現貨銷售收入出現虧損，但是你的美元外匯期貨得到了收益，因此盈虧相抵，這就是套期保值。需要注意的有三點，第一，你的期貨一定要與你的現金流相符，就是說如果你是六個月后一次性收入美元，...