外匯遠期定價公式推導

金融問題,什么叫做“遠期匯率的理論價格和實際價格不相等”,那這樣的情...

是的。如果遠期匯率的理論價格與實際價格（協議價格）不相等。某種貨幣被高估或者低估，可以進行套匯活動。如果遠期某種貨幣實際價格大于理論價格，即被高估，可以簽訂遠期賣出協議，到期時，到期時，該貨幣價格大于協議價格了，...

遠期外匯交易計算

到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防范損失的同時也防范了收益。

外匯市場中即期和遠期是什么意思

因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。遠期和期貨的主要區別：1、合約的要求不同。遠期合約是非標準化合約，期貨合約是標準化合約；2、定價方式不同。遠期合約是協商價，期貨合約是...

國際金融學遠期外匯匯率確定(在線等,急用考試了要)

小量近似==...Rf

遠期匯率的計算。(1)某日巴黎外匯市場上匯率報價如下:即期匯率1美元等于...

(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0....

某日倫敦外匯市場中間價1英鎊=2.0174美元,1年期遠期升水為6.55美分,一...

遠期貼水意味著遠期匯率上升。因此，1年后的遠期匯率為1英鎊＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。遠期升水和遠期貼水遠期升水是指一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率。遠期貼水是指遠期匯率低于即期匯率。如是遠期升水和遠期貼水相等...

2、假設即期匯率:GBP/USD=1.8740/503個月遠期差價:100/50?

1，利率高的貨幣英鎊遠期貶值，以中間價估算貶值年率：0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%，小于4%的利差（12%-8%），能夠套利。美國投資者套利做法，即期將美元兌換成英鎊（1.8750），進行三個月投資，同時賣出三個月...

關于遠期利率計算公式

遠期利率的重要性在現代金融分析中，遠期利率有著非常廣泛的應用。它們可以預示市場對未來利率走勢的期望，一直是中央銀行制定和執行貨幣政策的參考工具。更重要的是,在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價都依賴于遠期利率。...

外匯掉期點怎么計算

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

外匯有幾種計算方法呢?,都是怎么算的

一、外匯買入價和賣出價銀行經營外匯買賣業務分買入價和賣出價，買入價又分為現匯買入價和現鈔買入價。銀行的標價順序一般為現匯買入價/現鈔買入價/賣出價。出口商把出口外匯收入賣給銀行用現匯買入價，其公式為：外匯金額×...