遠期外匯綜合協議結算金計算例題

哪位大神能幫忙做下這套國際金融計算題嗎?萬分感謝??

A公司向銀行借款US$50000美元，即期兌換為本幣6940馬克，隨即將所得馬克進行90天的投資。90天后，A公司以收回的US$100000應收款歸還銀行貸款。

2.(1)合約到期日結算金:2000萬*(11.9%-9.8%)*3/12=10.50萬美元(2)合約結算日的結算金:2000萬*(11.9%-9.8%)*3/12/(1+11.9%*3/12)=10.196650萬美元(3)公司買入遠期利率協議,指公司預期利率...

1,(1)96.16(2)1.09577(3)JPY/HKD=0.06393/416,GBP/HKD=11.61126/3741(4)1.1730/80(5)1.2040/90(6)有套利機會利潤0.38425萬美元（7）能獲利，利潤2.76547萬美元2,(8)能獲利利潤0...

此時投機效果在利率平價（匯率變化僅由兩種貨幣利率差所決定，不考慮外匯供求狀況。在匯率平價下，歐元升值是因為其利率比美元低）下為零，因為計算會發現，投機商直接把1歐元存銀行就可以得到相同的收益。

計算公式為：當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最后買入量+(前一交易日結算價-前一當日結算價)*(前一交易日賣出持倉量-前一交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金一般為期貨，...

做賣出套期保值由于美元遠期貼水，即3個月后相同美元金額只能兌換更少英鎊，故3個月期遠期匯率為(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214賣出3個月期美元，可收入的英鎊金額為：235600/1.3214=178295.75英鎊...

低于一年期的美元遠期結售匯交易，需繳納0.15%的保證金，按照USD/CHY是620.00計算的話，您所需要繳納的保證金為USD20000*620.00/100*0.15%=CNY186.00

它是國際上最常用的避免外匯風險，固定外匯成本的方法。與標準的遠期外匯合約(FXA)不同的是，這種合約以兩個遠期匯率的差額為結算基礎，而FXA的結算則基于合約開始時的遠期匯率與結算時現貨匯率的差距。

遠期外匯交割日或結算日基本上是按月計算而不是按天計算的，其交割日是在即期外匯交割日或結算日的基礎上確定的，即要確定遠期外匯交易的交割日首先要確定即期外匯交易交割日。因為遠期外匯交易交割日就是即期外匯交易交割日...

遠期外匯綜合協議與遠期利率協議的最大區別在于：前者的保值或投機目標是兩種貨幣間的利率差以及由此決定的遠期差價，后者的目標則是一國利率的絕對水平。但兩者也有很多相似之處：1、標價方式都是m×n，其中m表示合同簽訂日...