假設某日東京外匯市場上美元日元的六個月遠期匯率為

遠期匯率如何計算

４以上了。當時人民幣資金市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為１３％），而美元的同業拆借利率不到５％，以此計算四個月期美元／人民幣的遠期匯率為

所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三題：分別先計算各自3個月的遠期匯率，美元兌日元3個月的遠期匯率：107.50+0.10=107.60（買）107.60+0.28=107.88（賣）所以美元：日元=107.60/88英磅和日元1.5460-0.0161=1....

如果做期權合約，買入3個月日元看跌期權，協定價為＄1=J￥120。如果到期市場匯率為＄1=J￥110，日元升值，則不執行期權，而是在現匯市場賣出日元，可得10/110億美元。扣除期權費20萬美元，還剩909-20=889萬美元。比遠期、...

3月遠期差價為42/39為貼水，即期匯率為1:153.30/40即遠期匯率為1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01貿易公司需求日元即匯賣價，匯率為1:152.88升貼水，是指在確定遠期匯率時，是通過對匯率...

根據6個月遠期差價20/8，前大后小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因此6個月遠期CHF是升水，USD是貼水。匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

若市場三個月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。若某日市場...

遠期匯率=120.76/86×(1+0.0225×90/365)/(1+0.02×90/365)≈121.197/86因此，USD/JPY的3個月遠期匯率約為121.197/86，即：1美元可獲得121.197日元。

另外補充下,匯率的兩個數值,前一個是單位貨幣(本例中是美元)的銀行買入價,也是單位貨幣的客戶賣出價;后一個是單位貨幣的銀行賣出價,也是單位貨幣的客戶買入價.美國進口商要賣出美元、買入日元，因此都是用前一個數值。

六個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六個月擇期,即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交.報價為1.8000/1.8150,客戶買入美元,即銀行買入歐元,匯率為1.8000...

即期匯率USD/JPY=116.40/50，3個月遠期匯率為17/15,三個月遠期匯率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35(1)現在支付10億日元,需要的美元數:1000000000/116.40=8591065.29美元（2）設3個月后...