外匯掉期案例分析

外匯掉期的歷史沿革

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣A反向交換同樣數量的貨幣B。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。20世紀80年代以來，外匯掉期市場迅猛發展，全球外匯掉期日均...

中行外匯利率掉期介紹：1、外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。2、由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令...

可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務...

掉期外匯交易（foreignexchangeswaptransaction)是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。作為一種復合型的外匯買賣，掉期外匯交易明顯地具有...

客戶主要承擔市場風險，即由于外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯后，未來實際交割時，即期匯率可能優于當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率于己有利波動時的額外收益。以上...

通過對即期外匯，遠期外匯及掉期外匯三個概念的分析，可以理解三者外匯交易方式之間的區別主要表現在，即期外匯交易是買賣雙方在成交后兩個營業日內進行外匯交割；遠期外匯交易則是在買賣雙方在外匯買賣時先簽定合同，約定在將來某...

由于美元一直貶值，公司結匯后的人民幣收入可能會明顯減少，如何回避美元貶值所導致的外匯風險呢？如果選用避險工具后，美元卻升值了，又如何處理呢？銀行介紹，目前的匯率風險回避工具包括遠期、掉期、期權、掉期期權以及它們的...

三，外匯掉期業務，就是指客戶做交易方向相反的兩筆交易，交易幣種金額相同，起息日不同。如客戶即期按1.2830的匯率買入100萬歐元，遠期按1.3820的匯率賣出100萬歐元，這兩筆交易就組合成一筆外匯掉期業務。外匯掉期業務可以起...

存在套利可能，買入英鎊對美元，三個月后獲得的利息為（本金：USD除以匯率：1.5828再乘以12%），然后三個月掉期利率貼水為100點，就是1.6128，你拿英鎊3個月獲得的利息去減去美元同期利息再和1.6128以上的匯率損失相比就...

外匯掉期交易(ForeignExchangeSwap)，是指交易雙方以貨幣A交換等量的貨幣B。雙方實質上是相互借錢，并約定在指定日期以約定匯率償還該金額。此交易的目的可能是對沖匯率風險敞口，對一種貨幣的走向進行投機，或降低以外幣借款...