外匯掉期案例

請問掉期與互換的區別是什么?

一、期限不同掉期：一般為1年以內的交易。以我國外匯交易中心的人民幣兌美元外匯掉期為例，期限一般分為0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。互換：一般為1年以上的...

外匯掉期交易需要承擔什么風險外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高...

一、介紹（一）外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。（二）由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令，通過...

根據會計百科資料顯示，掉期外匯交易是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。作為一種復合型的...

外匯期權是一種選擇權，即期權的買方向賣方付出一筆期權費后，取得一個在契約存續期內或到期日當日以特定的履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量貨幣B，并以約定價格在未來的...

①GBP/USD3個月遠期匯率1.6754/69對客戶有利的即期成交價為1.6773，遠期成交價為1.6769②USD/DEM1個月遠期匯率1.6507/1.65165USD/DEM3個月遠期匯率1.6495/1.6505對客戶有利的1個月遠期成交價為1...

【產品簡介】掉期外匯買賣業務是指我行與對手方在交易日約定，在近端交割日按約定的匯率以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定的遠期價格在遠端的交割日用貨幣A反向交換同樣數量的貨幣B。【適用對象】具備衍生交易資格的金融...

問題一：外匯掉期是什么意思5分外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換...

最常見的掉期交易是把一筆即期交易與一筆遠期交易合在一起，等同于在即期賣出甲貨幣買進乙貨幣的同時，反方向地買進遠期甲貨幣、賣出遠期乙貨幣的外匯買賣交易。案例：一家美國貿易公司在1月份預計4月1日將收到一筆歐元...

人民幣外匯掉期指的是在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金，與此同時定期交換兩種貨幣利息的交易協議。其中，本金交換形式包括兩種，一是在協議生效日雙方按照約定的匯率交換人民幣與外幣的本金，在協議到期后雙方再以相同...