遠期外匯套期保值例題及答案

10年下學期國際金融(本)1(多選題)

題號:13題型:多選題(請在復選框中打勾,在以下幾個選項中選擇正確答案,答案可以是多個)本題分數:5內容:商業銀行在外匯市場上的主要活動包括:選項:a、融通資金b、發放貸款c、投機獲利d、套期保值展開...

通過遠期交易進行套期保值，需要注意的是交易標的和套保標的要一致，交易數量和套保標的物數量要一致，交易期限和標的物的獲得日期要一致。套期保值在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反的同種商品的期貨合約，進而無...

出口收匯保值，那就應該是怕本國貨幣升值，因此對沖操作上應該是買入本國貨幣做套期保值，相對的就是利用本國貨幣賣出外匯了，所以答案b、d、e是正確的！

【答案】：B,C遠期外匯交易是交易雙方在成交時約定于未來某日按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式，其流動性低于外匯期貨交易。故A、D選項有誤。

遠期外匯交易的作用就是套期保值，這里我就不多做解釋了。用白話解釋一下具體的交易過程。假如日本企業與美國企業簽訂于2011年4月出口一批貨物，而合同從今天開始執行，因為怕生產產品到出口日期間美元貶值而導致利潤虧損的風險...

既可按固定交割日交割，也可由交易的某一方選擇在一定期限內的任何一天交割。遠期外匯最大的優點在于能夠對沖匯率在未來上升或下降的風險，可以用來進行套期保值或投機。直接標價法下，遠期外匯升水表示遠期匯率數值大于即期匯率...

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1000000000/115=8695652.17美元比現在支付日元多支出美元:8695652.17-8591065.29=104586.88美元3.如果美國進口商可以考慮作遠期買入日元的外匯套期保值交易,當然前提是遠期外匯標價低于進口商的預期價格.

根據題意，不難理解，這里德國人當時是要將手中的歐元兌換成100萬美元后再進行付款，既是賣歐買美。為了規避未來匯率變動所產生的風險，他就要進行相反的操作，所以遠期里做的是買歐賣美。

其最大的優點在于能夠對沖匯率在未來上升或者下降的風險，因而可以用來進行套期保值或投機。遠期外匯交易除了可按固定交易交割外，也可由交易的某一方選擇在一定期限內的任何一天交割。本題正確答案為C。