外匯掉期簡單例子

外匯即期、掉期交易習題求準確答案。。

即期用較大那個匯率，也就是6.2840遠期匯率的報價方式我有點不太確定，一般是報遠期點（fwdpoints），但你牌價又寫的是遠期匯率（outright）做為題目的話，我個人會按匯率處理。所以3個月遠期匯率用較小的那個，也就是...

可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務...

外匯掉期，遠期，即期區別有：即期與遠期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠期交易，并不同時進行，因此，通常也把叫做單一的外匯買賣，主要用于銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的...

利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，已成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。例子：1982年德意志銀行進行了一項利率掉期交易。德意志...

外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定按照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。

掉期點=美元遠期-美元即期。以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率*360/遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。掉期是指在外匯市場上買進...

根據會計百科資料顯示，掉期外匯交易是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。作為一種復合型的...

外匯掉期交易(ForeignExchangeSwap)，是指交易雙方以貨幣A交換等量的貨幣B。雙方實質上是相互借錢，并約定在指定日期以約定匯率償還該金額。此交易的目的可能是對沖匯率風險敞口，對一種貨幣的走向進行投機，或降低以外幣借款...

根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期一般貶值（本案就是這種情況），在套取利差的同時，由于利率高的貨幣遠期貶值會產生損失，損失率即為掉期率，如果損失率大于利差，則套利活動不僅賺不到錢，還會產生損失，因此在套利活動...