遠期外匯交易計算題

外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~!!!急急急!

首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。當三個月后英鎊兌美元匯價（即期匯率）低于期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。當￡1=＄1.4000時，我外貿公司行權...

（1）計算掉期成本；（2）判斷掉期交易能否防范匯率風險。一家澳大利亞公司以3.5%的年利率借入6個月期100萬CHF，并將CHF兌成AUD使用。為固定還款成本，該公司運用遠期外匯交易為借款保值。當時匯市行情：即期匯率AUD/CHF2...

【答案】：C遠期外匯交易的交割期一般按月計算，從1個月至6個月不等，最普通為3個月，最長不超過1年(超過1年的超遠期外匯極少)。

二、可以。一個來回可以套利GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73三、答案錯了。CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767四、五、不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給...

（2）美國出口商如何利用遠期外匯市場進行套期保值？在10月份做一個3個月遠期外匯，鎖定美元成本/收益3個月遠期折算GBP200,000=USD200,000*1.6662=GBP333,2404、即期匯率USD/JPY=117.42/117.583個月遠期銀行...

1、(1)貼水（2）升水（3）升水（4）升水2、以瑞郎即期匯率買進美元，同時以180D的遠期匯率賣出美元3、60天后空頭8900萬日元5、a、減少官方外匯儲備b、增加貨幣供應量，有引起通脹危險c、減少基礎貨幣供給...

4.一種方案是作遠期交易：即與銀行簽訂遠期買入200萬歐元的協議，遠期美元貶值，遠期匯率EC/USD1.5200，200萬歐元需要美元2000000*1.5200=304萬美元。另一種方案是先借入X美元，即期兌換成歐元，進行歐元6個月投資，投資...

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555，6個月后，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，問：(1)六個月遠期匯率是多少？(2)通用公司賣出六個月期美元...

共損失=27.83-27.4=0.43萬美元(3)如果簽訂遠期合約，收入=50萬/1.8043=27.71萬美元，明顯防范了匯率風險。減少損失=27.71-27.4=0.31萬美元(4)一份瑞士法郎外匯期貨合約為125000瑞士法郎，A公司賣出4份一共...

根據利率平價公式，1+本國利率=（遠期匯率/直接標價法下的即期匯率）（1+外國利率），升貼水率=遠期利率與即期利率之差除以即期利率，二者聯立可知升貼水率等于本國利率減外國利率。要求美元的升年貼水率，則為0.025-0....