期貨與現貨的基差很大到最后會怎樣

期貨的基差擴大(縮小)與基差走強(走弱)是不是一樣的?怎樣理解?請高手解...

第一、在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，并不是擴大和縮小。（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那里稱之為價差）第二、基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種...

正向市場就是期貨價高于當時的現貨價或遠期合約價格高于近期合約價格。牛市套利其實就是買入近期合約同時賣出遠期期貨合約，依靠基差縮小來獲利；熊市套利就是賣出近期期貨合約同時買入遠期合約，依靠基差的擴大來獲利，有一定的...

【錯誤】基差＝現貨價格－期貨價格，如果期貨價格上升，基差不一定下降，它的變化還取決于現貨價格的變化情況。

因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，并選擇有利的時機完成交易。同時，由于基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制于...

簡單來說，基差=現貨價格-期貨價格。基差是個很值得討論的東西，涉及基差交易基差風險等等。

基差=現貨價格-期貨價格，基差可以是正數也可以是負數，這主要取決于現貨價格是高于還是低于期貨價格。基差為正，又稱為遠期貼水或現貨升水，基差為負，又稱為遠期升水或現貨貼水。

期貨價格基于一個預期，如發生5月美國發生大面積干旱，預計將會影響9月的大豆產量，這樣9月大豆就會上漲；但是目前5月大豆現貨的價格基于目前市場的供求關系作出，美國大面積干旱并不影響目前的供求關系，只是影響大家對于供求的...

套保的盈利和虧損與基差沒有任何的關系，主要看套保的企業是如何的操作的，若操作錯誤了，虧損就是必然的結果；若操作正確了，就可以完全的規避風險的。

套利就是利用現貨和期貨的價差來賺錢的，到了交割日，期貨現貨價差就不明顯了，基本價格相近，基差自然就趨近于0

總之，期貨基差是一種投資技術，它是指在同一品種期貨合約中，利用不同結算期的期貨價格差異，通過買賣期貨合約以獲取收益的一種投資方式。期貨基差投資可以讓投資者利用期貨價格的基差來獲取收益，但也會有一定的風險，投資者...